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反攻背后大批自救,一到位就分化!

(2020-02-10 09:19:02)
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量化

机构

刚过去的周末,约稿的期刊责编就给我打电话,约我明天发一个专栏,说昨天在他们互动平台上对这本周行情的一个总结,读者反映很不错,让我就这方面继续深挖。听完之后,的确,现在的投资者的水平在提高,因为昨天就是从非行情的角度去观察这一周市场的情况,相比于未来走势,在我看来,这更加值得总结,只有知道你的对手所思所想,你才能有赢得可能。 


基金的生产自救
本周行情是有大特色的,下跌,是大家意料之中的,而反弹也是很多人想到的,但是以往的反弹,往往就是一天就做完了,极端情况下甚至是上午半天就完工,然后开始休息,但本周不仅是大跌后的次日大反攻,而是接下来连续反攻,而如此积极的背后,其实我和很多圈内的朋友聊下来,就是一轮机构自救导演的大戏。

虽然去年盈利不错,但是18年挖下的深坑,根本是填不满的,所以别看说去年基金们盈利能力多好,但是你综合过去三年的表现,依旧是亏多赚少,这样的情况,尤其是一些对高净值人士开放的定向基金麻烦就很大,人家可不会看你一年的业绩,一看总账心里一定犯嘀咕,而且如果大家对圈内有了解的话,就知道,基金的销售主力就是那些高净值人士的追投。而大跌之后,对市场人气总是有伤害的,新基金发行已经是迫在眉睫,这不不已经有消息爆出,虽然好几个新基金是提前结束募集,但是自购金额都占到20%左右了,所以可以说,这轮下跌,是妥妥的机构自救,救自己的公司。

那么生产自救的行情,有什么特点呢,接下来我就从交易行为的角度去给大家梳理下,简单说就是看看机构在这一周反扑中有什么异常的行为,我是通过量化方法来进行交易行为分析的,可能有的朋友第一次看我问斩,这里给大家安利下量化分析。大家印象中的量化分析可能就是数学家做的一堆模型,其实这只是表象,真正的量化分析是一种多元分析手段,它可以在同一个时点上将尽可能多的因子纳入考虑,比如交易的价格,成交量,外部事件,财务数据,都作为模型中的一个部分来统筹,而传统分析方法只能在一个时点上考虑一个因子,比如技术分析几乎都是成交价格的变形,所以前者属于大数据分析,这样分析后,得出的数据特征更加趋近于现实情况,更有参考意义。

比如我用的博尓量化分析系统,就可以利用大数据模型,将交易行为划分为机构、游资还是散户,而传统资金分析只能是大单,小单等等,前者用量化手段做到定性分析,而后者只能是定量分析。


自救行动怕了结
就拿本周涨得最好的医药板块来说,多数人眼中,医药板块的上涨就是和这次的突发事件有关系,但是我了解到圈内早有共识,炒医药板块,是有人口红利做长期背书的,而现在几乎是所有的基金都会配一点的品种,但前期对于带量采购的影响太大,舆论又是满城风雨,所以只能是先跑出来砸盘,虽然砸盘的时候出来一部分,但总体就是套牢,所以现在急着往上拉。

至于那些机构资金通过一系列的运作之后,成本是多少,现在还套多少,我并不清楚,但很清楚的是,一旦自救完成,必然会有资金兑现利润的动作出现,而在博尓系统中,这种资金兑现利润的交易行为是可以被量化出来的,表现为「获利回吐」行为主导,就像周五的时候,不少医药股出现了跳水,其实早在前面创新高的过程中,就已经出现了「获利回吐」行为。

就像达安基因(002030),25日星期三,股价创下本轮新高,但是用博尓系统对其交易行为量化之后,就会发现该股当日的主导交易行为是「获利回吐」主导,而星期四虽然股价小幅回落,但继续被「获利回吐」行为主导,结果周五直接就跌停了。再比如莱茵生物(002166)也是如此,在昨天跌停之前,虽然股价在高位横盘,但实际上已经是连续三天都被「获利回吐」行为主导。

而这种从自救到出逃,过去出现过N次,太多都是在上涨之后出现了连续「获利回吐」,然后突然跳水了。而那时候的「获利回吐」,基本就是自救告一段落的标志。所以,哪怕连续「获利回吐」主导的时候,股价还在上涨,依然是潜藏隐患。而大家手头股票,眼下是不是在自救,有没有出现连续获利回吐的迹象,可以和我一样,上应用商店里下个「博尓系统」的应用,去量化下。不用手机的,电脑版用户就从百度搜索「博尓系统」一样可以找到的。


压价进场早出手
另外,眼下除了很多股票机构自救之外,也有不少,交易迹象上显示为逐步着手进入,有做新行情的苗头,这样的股票,或许最近两天表现一般,但之后的潜力,很可能比那些机构自救股还来的大。并且拿博尓系统来量化交易,这样的股票,交易上同样有鲜明特征,就是股价不怎涨,但机构资金活跃的行为优势很明显,在博尓系统中反映机构资金活跃程度的数据叫「机构库存」数据,之前12月初医药股打算做之前,就有这么一段股价没涨,但「机构库存」很活跃的情况。就比如前面说的达安基因,股价从1231日一直到117日这段时间,一直是横盘震荡的走势,行情最好的这段时间,它却不涨反跌,股价跌了有5%,但是从「机构库存」数据来看,却是连续增加的状态,而之后从120日开始,就进入连续涨停的节奏,补充一句,这两天跌下来之前,「机构库存」数据也开始下降了。

所以,这两天没大涨的股票,大家也别觉得都不成,虽然说这里面确实有很多就是烂,但也不乏逐步着手进入的,区别就是,打算做的股票,哪怕不怎么涨,「机构库存」持续活跃的优势是很明显的。走势上很难看出来,但大家上应用商店里下个「博尓系统」的APP,自己来量化,就会是很清楚的。总之,现在都得趁开门赶早,否则自救的结束了,进场的拉升了,那好的时点就都错失了。

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